在進行期貨避險時，除指數期貨之避險功能( 2 )中所提及的事項外，還有諸多事項需要特別注意，詳述如下：
平倉時機
對於保守的投資人，只要短期趨勢未見明朗抑或下跌趨勢仍未結束，都應有犧牲該期間可能的獲利，並死抱著期貨避險部位的打算，至於較積極的避險者，最有利的期貨回補時機，當然是盤勢翻空為多的轉折點，不過以常人來做的判斷，可能沒辦法這麼精準，較可行的方式是，在進場避險的同時，便設定底部可能的區間，一旦達到預期的避險效果，就無需眷戀，隨時準備獲利出場，當然較有利的平倉價位，是期貨價格與現貨指數發生逆價差（即期貨價格小於現貨指數）的時候。
換月操作（Roll over）
期貨合約是的到期日為每月的第三個星期四，此一設計有可能嚴重影響到避險策略及效果，不過投資人也不必過於擔心，因為市場上永遠有三個連續近月的期約可供應用，只是通常最近月份的期約流動性較好。另外，當避險者的避險期間跨越近月期約的到期日時，可以透過回補近月放空遠月的方式維持避險部位，然而，做此動作有一因素需要考量，即遠月與近月合約應有之合理價差。
一般而言，資金成本（carrying costs）是遠月期約應該高於近月期約的主要差距來源，假設目前近月期約價格為5000點，而某投資人單月利息成本0.7%，則合理之遠月期約價格應為5035點（= 5000 * (1+0.7%)），因此，如果投資人想延續避險策略，買回近月持續放空遠月期約，就需留意兩期約價格之合理差距，以免徒增避險成本。
保證金追繳（Margin call）
有時候投資人可能會在放空後遇到指數短期仍舊上漲的情況，果真如此，投資人必須考慮認錯停損，或認為僅是短期現象毋須在意，如果是後者，投資人將面臨須將保險金補足至原始保證金以上，對於流動現金有限的人而言，此一交易機制很容易造成困擾，不得不慎。
不穩定的beta值
通常，beta值很可能隨個股或指數基本面或結構性的改變而產生劇烈變化，再者，以過去的股價資料計算而得的beta值，不見得能完全反應未來避險期間真實的beta值，此些因素皆會影響避險效果，對於想要百分之百避險的投資人而言，隨時檢視手中股票組合的beta值並適度調整避險部位，會是較為安全的作法。
追蹤誤差（Tracking error）
股票組合與現貨指數的追蹤誤差，可以經由某一抽樣期間兩者的報酬率差距作為判斷依據，假設某投資人其股票組合在避險期間的報酬率是下跌5%，而現貨指數及期貨同步下跌7%，則投資人將因持股表現相對強勢，而在避險過程中多賺了2%的追蹤誤差，由此看來，追蹤誤差不一定對投資人不利，它很有可能反倒是一個好處。事實上，在進行股票組合與指數報酬率回歸分析時，除了可以得到beta值之外，常數項即為追蹤誤差，而且如果該常數值為正數，代表該期間股票組合的表現優於大盤。
