在進行期貨與現貨正價差的套利過程中，有一些可以增進交易績效的小技巧列舉如下：
1. 若套利期間電子期貨出現大幅逆價差，套利者可考慮將現貨端之電子部位賣出，並買進等額之電子期貨，如此可以增加獲利空間，當然，相同的技巧亦可應用在金融期貨，不過一旦如此做，整體部位能夠獲利出場的機會可能因此減少，得失必須由套利者自行拿捏。
2. 有時遠月與近月期約會存在不合理的價差（合理的差距來源主要為資金成本），當遠月相對於近月高估時，套利者可進行換月操作的動作，回補近月並且放空遠月，以擴大套利空間。
3. 雖然套利期間通常以近月期約到期日計算，但投資人應隨時把握價差縮小、甚至出現逆價差的平倉機會，以節省資金成本，並使資金效益最大化。
4. 進場套利時，可適度依個人經驗判斷，逢震盪低點掛單買進股票，並在震盪相對高點放空期貨，一方面可增加獲利空間，同時亦有助於降低衝擊成本。
除了上述技巧外，投資人在套利過程中，有些事項必須特別注意，以防進出場時手忙腳亂，甚至徒勞無功：
1. 為降低套利時不必要的風險，所挑選的股票組合，原則上以能緊密跟隨大盤起伏者佳，一般而言，組合的成份股種類越多、權重越逼近指數的實際情況，則beta值越穩定且追蹤誤差（Tracking error）越小，套利績效表現將會較穩定。
2. 套利期間將面臨參與個股除權的情況時，需考量未來零股賣出時之潛在損益，是否足以侵蝕掉套利空間，如果是，可考慮在套利結束的同時融券放空適量的股票。
3. 進場前如遇組合中個股有漲停者，應考慮是否有相關性高之替代股票，或者選擇暫時不進場，以避免承受過高的追蹤誤差風險。
4. 儘量避免到期結算，以防現貨部位遇到結算日當天跌停鎖住，無法出脫的流動性風險。
5. 目前多數券商的網路下單系統都會提供批次組合單的功能，一般散戶如要套利可透過此方式買賣現貨端的股票組合。
